ISSN: 1814-3520(print)
ISSN: 2500-1590(online)
12+
Научный журнал «Вестник Иркутского государственного технического университета»
Поиск по сайту

СМЕШАННЫЕ МОМЕНТЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМЫ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

2016 / Номер 3(110) 2016 [ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ ]

На основе известных вероятностных характеристик (корреляционных характеристик) оцениваются взаимосвязи внутри случайного явления. В теории случайных процессов эти свойства выражаются авто- и взаимнокорреляционными функциями. Используя смешанные моменты высших порядков, находятся матрицы моментов. Это обеспечивает оценку взаимовлияния зависимых и независимых переменных полиномиальной вероятностной зависимости. Выдвигается гипотеза о способе вычисления смешанных моментов высших порядков в зависимости от формы оцениваемой вероятностной зависимости. Представлены результаты численных экспериментов.

Ключевые слова:

регрессионный анализ,полином,моментные функции,программные средства,численный эксперимент,regression analysis,polynomial,moment functions,software,numerical experiment

Авторы:

Библиографический список:

  1. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. М.: Советское радио, 1973. 439 с.
  2. Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. М.: Энергоиздат, 1982. 320 с.
  3. Петров А.В. Исчисление смешанных моментов высших порядков при полиномиальной зависимости случайных величин // Вестник ИрГТУ. 2015. № 11 (106). С. 16-22.
  4. Петров А.В. Моментные функции как отражение полиномиальной вероятностной зависимости // Вестник ИрГТУ. 2015. № 10 (105). С. 37-44.

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная
Количество скачиваний:8024