ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Крылов Григорий Олегович , Бекетнова Юлия Михайловна , Приказчикова Анастасия Сергеевна

2016 / Номер 10(117) 2016 [ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ ]

ЦЕЛЬ. Повышение эффективности выявления кредитных организаций с высокой степенью финансовых рисков, которые могут быть вовлечены в совершение незаконных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. МЕТОДЫ. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов многомерного статистического анализа данных. РЕЗУЛЬТАТЫ. Приведен пример статистической обработки показателей банковской отчетности в целях прогнозирования угрозы финансовой безопасности. Выдвинуты новые аспекты обработки данных о кредитных организациях (представлены в графической форме) и проведения многомерного статистического анализа, позволяющие выявлять кредитные организации с высоким риском отзыва лицензии. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На примере кредитных организаций были рассмотрены методы кластерного и факторного анализа, которые, как показали результаты исследования, разумно использовать в качестве средства прогнозирования угрозы финансовой безопасности. Кроме того, была выдвинута гипотеза о расположении кредитных организаций, которые несут потенциальные риски финансовой безопасности, на минимальном евклидовом расстоянии от математического ожидания значений факторов кредитных учреждений, у которых уже была отозвана лицензия на исследуемый момент времени.

Ключевые слова:

кредитная организация,финансовая безопасность,лицензия,отмывание денег,финансирование терроризма,формы банковской отчетности,кластерный анализ данных,факторный анализ данных,credit institution,financial security,license,money laundering,terrorism financing,forms of banker’s accounts,cluster analysis of data,factor analysis of data

Библиографический список:

1. Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. М.: Российская Экономическая Школа, 2010. 26 с.
2. Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Фомин Я.А. Применение теории распознавания образов в задачах оценки рисков нарушения финансовой и информационной безопасности // Безопасность информационных технологий. 2013. № 2. С. 23-26
3. Приказчикова А.С., Гиреев Е.И., Асланов Р.Э. Интегральные оценки в задачах анализа репутационных рисков кредитных организаций как субъектов финансовой безопасности // Наука: прошлое, настоящее, будущее: материалы международной научно-практической конференции (г. Уфа, 1 августа 2016 г.). Уфа, 2016. Ч. 1. С. 63-67.
4. Фомин Я.А., Фомин Я.Я. Статистическое оценивание финансового состояния коммерческих банков // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов. 2008. № 5. С. 127-129.
5. Фомин Я.А. Статистическое распознавание экономического состояния предприятия. Труды IX Международной конференции «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества». М., 2010, 176-179.

Файлы:

• 10.pdf (скачать | просмотреть) - скачано 34 раза